معنى الحجم في تداول العملات الأجنبية

صافي حجم.

تعريف "صافي حجم"

مصطلح في التحليل الفني الذي يمثل حجم صعود الأمن ناقص حجمه المنخفض خلال فترة محددة. ويمثل صافي حجم الأسهم مجموعا موحدا للتحركات الإيجابية والسلبية للأمن خلال هذه الفترة. أما الأسهم التي يقال أنها حققت صافية إيجابية خلال فترة معينة، فقد شهدت ارتفاعا في سعرها أكثر من الانخفاض.

تراجع "صافي حجم"

صافي الحجم هو المؤشر الذي هو أيضا مشابهة جدا لفكرة تدفق الأموال. وإلى جانب مؤشرات أخرى من هذا القبيل، فإن "مؤشر تدفق الأموال" المذكور أعلاه مؤشر مفيد على الحجم الصافي. وكثيرا ما يستخدم المتداولون مثل هذا المؤشر للحكم على زخم أو اتجاه السهم من أجل وضع افتراضات بشأن تحركات الأسعار في المستقبل.

الصوت.

ما هو 'حجم'

حجم التداول هو عدد الأسهم أو العقود التي يتم تداولها في سوق أو سوق كامل خلال فترة زمنية معينة. لكل بائع، هناك بائع، وتساهم كل معاملة في عدد من الحجم الكلي. وهذا يعني أنه عندما يتفق المشترون والبائعون على إجراء معاملة بسعر معين، فإنه يعتبر معاملة واحدة. في حالة حدوث خمس معاملات فقط في اليوم، فإن حجم اليوم هو خمسة.

حجم كمؤشر 'حجم'

حجم هو مؤشر مهم في التحليل الفني كما يتم استخدامه لقياس القيمة النسبية للتحرك السوق. إذا كانت الأسواق تتحرك بقوة، فإن قوة تلك الحركة تعتمد على حجم تلك الفترة. وارتفاع حجم أثناء حركة السعر، وأكثر أهمية هذه الخطوة.

هذه قائمة بأكثر الأسهم تداولا وأقلها نشاطا في مؤشر S & P 500 يتم قياسها على أساس يومي. منذ يتغير على مدار اليوم، إضافة الأسهم إلى قائمة المراقبة الشخصية الخاصة بك حتى تتمكن من تتبع حجم ومقاييس أخرى وقتما تشاء.

ويستند التحليل الأساسي على أداء الشركة ويستخدم لتحديد المخزون لشراء. ويستند التحليل الفني على السعر ويستخدم لتحديد متى لشراء. ويبحث المحللون الفنيون في المقام الأول عن نقاط الدخول والخروج، وتوفر مستويات الحجم أدلة حول مكان وجود أفضل نقاط الدخول والخروج.

اتجاهات حجم تأكيد قوة.

حجم هو واحد من أهم تدابير قوة للتجار والمحللين الفنيين. ببساطة، يشير حجم التداول إلى عدد العقود المتداولة. في حالة حدوث أي تجارة، يحتاج السوق إلى إنتاج مشتر وبائع. تحدث المعاملة عندما يجتمع المشترون والبائعون ويشار إليهم باسم سعر السوق. من منظور المزاد، عندما المشترين والبائعين تصبح نشطة بشكل خاص بسعر معين، فهذا يعني أن هناك الكثير من حجم.

يستخدم المحللون المخططات الشريطية لتحديد مستوى الصوت بسرعة. كما توفر الحانات تحديد أسهل للاتجاهات في الحجم. عندما تكون الحانات أعلى من المتوسط، فهي علامة على حجم أو قوة عالية بسعر سوق معين. وبهذه الطريقة، يستخدم المحللون الحجم كوسيلة لتأكيد حركة السعر. إذا زاد حجم عندما يتحرك السعر لأعلى أو لأسفل، ويعتبر حركة السعر مع قوة.

إذا كان التجار يريدون تأكيد انعكاس على مستوى الدعم، أو الكلمة، فإنها تبحث عن ارتفاع حجم الشراء. على العكس من ذلك، إذا كان التجار يبحثون لتأكيد كسر في مستوى الدعم، فإنها تبحث عن انخفاض حجم من المشترين. إذا كان التجار يريدون تأكيد انعكاس على مستوى من المقاومة، أو السقف، فإنها تبحث عن حجم بيع عالية. على العكس من ذلك، إذا كان التجار يبحثون لتأكيد كسر في مستوى الدعم، فإنها تبحث عن حجم كبير من المشترين.

عكس السوق وكيفية بقعة لهم.

التجار لديهم تعبير عن محاولة اختيار أعلى السوق أو أسفل - أنها تسميها في محاولة للقبض على السقوط السقوط. وكما يوحي التعبير، فإنه يمكن أن يكون خطرا بشكل صريح ولا يوصى به عادة. ولكن هنا هو الأسلوب الذي قد يساعد على تقليل المخاطر.

في كتابه "المتداول المنطقي"، يناقش الكاتب مارك فيشر تقنيات لتحديد قمم السوق المحتملة والقيعان. في حين أنها تخدم نفس الغرض مثل الرأس والكتفين أو مزدوجة أعلى / أسفل أو الثلاثي أعلى / أنماط الرسم البياني السفلي التي نوقشت في عمل بولكوفسكي المنوي "موسوعة أنماط الرسم البياني"، وتقنيات فيشر تعطي إشارات عاجلا، وتوفير تنبيه الإنذار المبكر للتغييرات المحتملة في اتجاه الاتجاه الحالي.

إحدى التقنيات التي يطلق عليها فيشر "لفة السوشي" لا علاقة لها بالأغذية، إلا أنه تم تصورها على الغداء حيث كان عدد من التجار يناقشون مجموعات السوق. ويحددها على أنها فترة من 10 حانات حيث تقتصر الخمسة الأولى (داخل القضبان) ضمن نطاق ضيق من القيعان العالية والمنخفضة، والثانية خمسة (القضبان الخارجية) تجتاح الأول مع كل من ارتفاع أعلى وأدنى منخفض. (النمط مشابه لنمط انحراف هبوطي أو صعودي إلا أنه بدلا من نمط من شريطين أحاديين، يتكون من أشرطة متعددة). في مثاله، يستخدم فيشر 10 دقائق من الحانات.

عندما يظهر نمط لفة السوشي في اتجاه هبوطي، فإنه يحذر من انعكاس الاتجاه المحتمل، مما يدل على أن الوقت قد حان للنظر لشراء أو على الأقل، الخروج من موقف قصير. إذا كان يحدث خلال الاتجاه الصعودي، والتاجر على استعداد للبيع. في حين يناقش فيشر أنماط خمسة بار، لم يتم تعيين عدد أو مدة الحانات في الحجر. الخدعة هي تحديد نمط يتكون من عدد من داخل وخارج الحانات التي هي أفضل تناسب مع الأسهم المختارة أو السلع باستخدام إطار زمني يطابق الوقت المطلوب العام في التجارة.

نمط انعكاس الاتجاه الثاني الذي توصي به فيشر هو للمتداول الأطول أجلا ويسمى أسبوع انعكاس خارجي. في الأساس، هو لفة السوشي إلا أنه يستخدم البيانات اليومية بدءا من يوم الاثنين وتنتهي يوم الجمعة. يستغرق ما مجموعه 10 يوما ويحدث عندما يتداول على الفور لمدة خمسة أيام في الأسبوع ويليها مباشرة خارج أو أسبوع تجتاح مع ارتفاع أعلى وانخفاض منخفض.

ومع أخذ هذه الفكرة في الاعتبار، قمنا بفحص مخطط لمؤشر ناسداك المركب لمعرفة ما إذا كان النمط قد ساعد في تحديد نقاط التحول خلال السنوات ال 14 الماضية (1990-2004). وفي مضاعفة فترة أسبوع الانعكاس الخارجي إلى متسلسلين من الحلقات لمدة 10 أيام، كانت الإشارات أقل تواترا ولكن ثبت أنها أكثر موثوقية. بناء المخطط يتكون من استخدام أسبوعين التداول مرة أخرى إلى الوراء بحيث بدأ نمطنا يوم الاثنين واستغرق متوسطها أربعة أسابيع لإكمال (انظر الشكل 1). لقد أطلقنا على هذا النمط المتداول داخل / عكس خارجي (ريور).

في الشكل 1، يتم توضيح كل جزء 10 بار من نمط مستطيل أزرق. لاحظ خطوط الاتجاه أرجواني تبين الاتجاه السائد. وكثيرا ما يكون النمط تأكيدا جيدا على أن هذا الاتجاه قد تغير وسيتبع بعد فترة وجيزة بفارق خط الاتجاه. كما ترون، المستطيل 10 بار الأول يناسب داخل الحدود العلوية والسفلية من الثانية. نلاحظ أيضا الخط الأفقي على الجانب الأيمن من الرسم البياني يظهر انخفاض المستطيل الخارجي، الذي هو مكان جيد لوقف الخسارة.

الشكل 1 - الرسم البياني اليومي ناسداك المركب الذي يظهر إشارة بيع انعكاس داخل / خارج عكس 20 بار متبوعا بإشارة شراء. الرسم البياني الذي قدمه الرسم البياني من قبل ميتاستوك.

لاختبار النظام، يجب علينا أن نحدد كيف يمكن للمتداول استخدام التدحرج الداخلي / الخارجي (ريور) للدخول والخروج من المراكز الطويلة كان قد فعلت بالمقارنة مع المستثمر باستخدام استراتيجية شراء وعقد. على الرغم من أن مؤشر ناسداك قد تصدرت في 5132 في مارس 2000، بسبب التصحيح ما يقرب من 80٪ التي تلت، شراء في 2 يناير 1990 وعقد حتى نهاية فترة الاختبار لدينا في 30 يناير 2004، (باه) 1585 نقطة أكثر من 3567 يوم تداول (14.1 سنة). وبمعدل بطيء وثابت بمتوسط ​​0.44 نقطة في اليوم، كان المستثمر قد حقق عائد سنوي متوسط ​​قدره 10.66٪.

وكان التاجر الذي دخل موقعا طويلا في اليوم المفتوح بعد إشارة شراء ريور (يوم 21 من النمط) والذي باع في العراء في اليوم التالي لإشارة بيع، قد دخل أول صفقة له في يناير. 29، 1991، وخرجت من الصفقة الأخيرة في 30 يناير 2004 (مع إنهاء اختبارنا). وكان هذا التاجر قد جعل ما مجموعه 11 الصفقات وكان في السوق ل 1،977 أيام التداول (7.9 سنوات) أو 55.4٪ من الوقت. ومع ذلك، كان التاجر قد حقق أداء أفضل بكثير، حيث استحوذ على ما مجموعه 3،531.94 نقطة أو 225٪ من إستراتيجية باه. عندما يتم النظر في الوقت في السوق، فإن العائد السنوي للتداول ريور كان 29.31٪، وليس بما في ذلك تكلفة العمولات. هذا فرق كبير جدا.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه إذا كان المستثمر شراء وشراء يستخدم توقف وقف الخسارة أو خط الاتجاه بسيطة للخروج بعد أن تراجع السوق 10٪ من ارتفاع مارس عام 2000 من 5132، وقال انه أو انها كانت في السوق 10.25 سنة وتمتع بعائد سنوي قدره 22.73٪، أو أكثر من ضعف نتائج الاختبار لمدة 14 عاما. التوقيت هو حقا كل شيء، وهذا التمرين يدل على قوة وراء الجمع بين الأساسيات مع التقنية. كما نستطيع أن نرى، تجاهل اتجاه السوق يمكن أن تكون مكلفة للغاية.

الشكل 2 - الرسم البياني اليومي لمؤشر ناسداك المركب الذي يظهر أنماط انعكاس لمدة 20 يوما. الرسم البياني من قبل ميتاستوك.

وقد أجري نفس الاختبار على مؤشر ناسداك المركب باستخدام بيانات أسبوعية. هذه المرة، تم تعيين المستطيل الأول أو الداخلي إلى 10 أسابيع والمستطيل الثاني أو الخارجي إلى ثمانية أسابيع، حيث تم العثور على هذه المجموعة لتكون أفضل في توليد إشارات البيع (انظر الشكل 3).

وفي المجموع، تم إنشاء خمس إشارات وبلغت الأرباح 2،923.77 نقطة. وكان التاجر قد كان في السوق ل 381 (7.3 سنوات) من مجموع 713.4 أسابيع (14.1 سنة) أو 53٪ من الوقت. هذا يعمل إلى العائد السنوي من 21.46٪. نظام ريور الأسبوعي هو نظام تجاري أساسي جيد ولكن ربما يكون الأكثر قيمة في توفير النسخ الاحتياطي أو فشل آمنة إشارات إلى النظام اليومي.

الشكل 3 - الرسم البياني الأسبوعي لمؤشر ناسداك المركب يظهر إشارات انعكاس أقل ولكن كان من الممكن أن يكون بمثابة تأكيد على الرسوم البيانية اليومية. وتتألف إشارات الشراء من نمطين من 10 بار، يبيعان نمطا من 10 و 8 بار، وقد تبين أن الأخيرة كانت أفضل عند انتقاء نقاط البيع. الرسم البياني المقدمة من ميتاستوك.

بغض النظر عما إذا كنا نستخدم 10 دقيقة أو أشرطة أسبوعية، فإن نظام التداول عكس الاتجاه عملت بشكل جيد في تجاربنا. ولكن، من المهم أن نتذكر أن أي مؤشر يستخدم بشكل مستقل يمكن الحصول على المتداول في ورطة. أحد أركان التحليل الفني هو أهمية التأكيد. تقنية التداول هي أكثر موثوقية بكثير عندما يكون هناك احتياطي في طريق مؤشر ثانوي. وبالنظر إلى المخاطرة في محاولة اختيار أعلى أو أسفل من السوق، فمن الضروري أن على الأقل استخدام التاجر كسر خط الاتجاه لتأكيد إشارة ودائما توظيف وقف الخسارة في حال انه أو انها خاطئة. في اختباراتنا، أعطى مؤشر القوة النسبية (رسي) تأكيدا جيدا في العديد من نقاط الانعكاس في طريق التباعد السلبي (انظر الشكل 4).

وكجانب جانب، من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن صحيفة ريور أعطت إشارة بيع على ناسداك، والتي من شأنها أن حصلت على التاجر من السوق في العراء في 10 فبراير 2004، لم يتم إنهاء الاختبار في 30 يناير .

الشكل 4 - مؤشر ناسداك المركب اليومي الذي يظهر الاختلاف بين مؤشر القوة النسبية (رسي) والسعر لتأكيد انعكاسات الاتجاه المحتملة. وقد أظهر مؤشر القوة النسبية تباينا سلبيا قويا في قمة 2000 (رقم 1) والاختلاف الإيجابي القوي في قاع 2002 (رقم 2). الرسم البياني المقدمة من ميتاستوك.

توقيت الصفقات للدخول في قيعان السوق والخروج في قمم سوف تنطوي دائما المخاطر، بغض النظر عن الطريقة التي شريحة ذلك. ولكن تقنيات مثل لفة السوشي، وأسبوع انعكاس خارجي والتداول داخل / عكس خارجي، عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع مؤشر تأكيد، يمكن أن تكون استراتيجيات التداول مفيدة جدا لمساعدة التاجر تعظيم وحماية له أو لها الأرباح التي تحققت بشق الأنفس.

تحليل حجم.

تعريف "تحليل حجم"

فحص عدد الأسهم أو عقود الضمان التي تم تداولها في فترة زمنية معينة. يستخدم المحللون الفنيون تحليل حجم التداول باعتباره واحدا من العديد من العوامل التي تسترشد بها قرارات التداول. من خلال تحليل الاتجاهات في حجم جنبا إلى جنب مع تحركات الأسعار، يمكن للمستثمرين تحديد أهمية التغيرات في سعر الأمن. حجم الزيادات عادة مع زيادة الأسعار والعكس بالعكس. عندما يحدث العكس، انها تسمى الاختلاف.

كسر "تحليل حجم"

ويمكن أن تكون الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى جانب الزيادة الكبيرة في الحجم، على سبيل المثال، علامة موثوقة على عكس الاتجاه ويمكن أن تحرض مستثمرا على الشراء أو البيع. من ناحية أخرى، فإن زيادة كبيرة في الأسعار مع انخفاض حجم قد يكون مجرد ارتفاع مؤقت في الاتجاه نحو الانخفاض خلاف ذلك. في هذه الحالة، قد لا يرغب المستثمر في التصرف.

الميكانيكية الفوركس.

التداول في سوق الفوركس باستخدام استراتيجيات التداول الميكانيكية.

حجم التداول في الفوركس هل يعني أي شيء؟

أولا وقبل كل شيء، من المهم أن نفهم لماذا لا يمكن أن يكون هناك & # 8220؛ حجم صحيح & # 8221؛ مؤشر في تداول العملات الأجنبية، لماذا لا يمكن معرفة كم من المال يمر عبر السوق في أي وقت من الأوقات. ببساطة، فإن السوق هو فقط كبيرة جدا ولديه الكثير من التبادلات. بالنسبة لأي وسيط فوركس معين لديها مؤشر حجم حقيقي، فإنه سيكون في حاجة إلى أن يغذي من كل بنك في العالم الذي يتبادل عملة واحدة لآخر، بالتفصيل حجم كل معاملة. وهذا ليس عمليا وربما غير ممكن اليوم. في الواقع، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يكون لدينا معلومات حجم دقيقة سيكون إذا تم تداول الفوركس في تبادل مركزي، وهو ما لن يحدث على الأرجح بسبب المرونة مرونة الأعلاف تعطي للمفاوضات بين البنوك.

ولكن ما هو هذا المؤشر الذي تراه على منصة التداول الخاصة بك؟ على سبيل المثال، هناك مؤشر يسمى & # 8220؛ المجلد & # 8221؛ في ميتاتريدر 4 الذي يعرض ما يبدو أنه حجم المعلومات. هل يعرض هذا المؤشر حجم الصوت؟ كيف يحسب ذلك؟ والحقيقة هي أن ما يعرض المؤشر ليس حجم صحيح ولكن قياس بسيط من عدد من القراد وردت لفترة زمنية معينة. على سبيل المثال، حجم 20 يعني أنه خلال تلك الفترة الزمنية المحددة تلقى المنصة 20 القراد.

هل عدد القراد يتناسب طرديا مع الحجم؟ نعم و لا. أنها تعطي فكرة عن كمية & # 8220؛ النشاط & # 8221؛ في السوق لكنها لا تعطيك أي فكرة عن كمية من المال يمر من خلال البنوك. وبما أن مبلغ المال لا يتناسب مع عدد القراد. على سبيل المثال إذا كان مبلغ المال المتبادل كبير جدا ولكن عدد الصفقات صغير قد يكون لديك شمعة كبيرة مع صغير & # 8220؛ حجم & # 8221؛ (يقاس بعدد القراد) ولكن الحجم الحقيقي سيكون كبيرا. ولذلك، فإن & # 8220؛ المجلد & # 8221؛ المؤشر ليس مقياسا حقيقيا لحجم السوق.

هل هو عديم الفائدة تماما ثم؟ لا، كما أقول، هو مقياس لنشاط السوق، وهو مقياس لمبلغ & # 8220؛ مبلغ المعاملة & # 8221؛ أكثر من & # 8220؛ حجم المعاملات & # 8221 ؛. فإنه لا يزال يمكن استخدامها على بعض التحليلات التي معرفة نشاط السوق مهم ولكن لا يمكن أن تستخدم للتحقق من صحة أنماط وتحليل حجم مثل في الأسهم والأسواق الآجلة، لمجرد أنه ليس هو نفس المتغير. ويمكننا استخدام مؤشر مستوى الصوت كوسيلة لتحديد تقلب السوق والتنبؤ بالوقت الذي يتقلب فيه السعر إلى حد أكبر، إلا أن استخدام هذا المؤشر لتحديد مدى صحة التحركات هو ببساطة خطأ لأنه لا يتوافق مع الحجم الحقيقي والتحركات التي يبدو أنها تحدث على & # 8220؛ انخفاض حجم & # 8221؛ قد يكون في الواقع التحركات حجم كبير الذي يحدث على عدد قليل من المعاملات. ولذلك، فإن & # 8220؛ المجلد & # 8221؛ المؤشر يشبه & # 8220؛ السيولة & # 8221؛ ، مما يسمح لنا بتحديد الفترات التي تتوفر فيها كميات كبيرة من المشترين والبائعين.

مشكلة أخرى مهمة هي أنه منذ & # 8220؛ المجلد & # 8221؛ مؤشر يعتمد على عدد من القراد، فمن وسيط جدا تعتمد، وبالتالي فإن بناء أنظمة التداول الآلي على أساس هذا المؤشر لا بد أن تعطي التبعية وسيط كبير جدا إلا إذا اتخذت تدابير لتطبيع مؤشر حجم، وهو أمر أيضا لا يضمن تماما أن هذه المشكلة سيتم القضاء عليها (على الرغم من أنه لا بد من تخفيض).

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ما تعلمته عن التداول الآلي وكيف يمكنك أيضا أن تصل إلى أهداف الربحية على المدى الطويل باستخدام أنظمة التداول الآلي يرجى النظر في شراء الكتاب الاليكترونى على التداول الآلي أو الانضمام أسيريكوي لتلقي جميع فوائد شراء الكتاب الاليكترونى، التحديثات الأسبوعية ، والتحقق من الحسابات الحية أنا تشغيل مع العديد من المستشارين الخبراء والحصول على الطريق نحو النجاح على المدى الطويل في سوق الفوركس باستخدام أنظمة التداول الآلي. أرجو أن تتمتع هذه المادة !